SMA ցուցիչ. ինչպե՞ս օգտագործել այն:

2024 Հեղինակ: Howard Calhoun | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-17 10:30

SMA ցուցիչը ամենապարզ և մատչելիներից մեկն է բոլոր ֆինանսական շուկաներում, ներառյալ երկուական օպցիոնները, առևտրի համար: Այն արդեն հասանելի է գրեթե բոլոր հարթակներում, քանի որ բառացիորեն բոլոր թրեյդերները գոնե ժամանակ առ ժամանակ օգտագործում են այս ցուցանիշը առևտրում, նույնիսկ նրանք, ովքեր երկար տարիներ առևտուր են անում: SMA-ն անգլերեն պարզ շարժվող միջին անվան հապավումն է, որը նշանակում է «պարզ շարժվող միջին»:

Ինչ է շարժվող միջինը

Անվանումը ճշգրիտ կերպով արտացոլում է գծապատկերում հարթ գիծ գծելու մեթոդը՝ օգտագործելով որոշակի ժամանակահատվածում գնի պարզ թվաբանական միջինի մաթեմատիկական հաշվարկը: Ժամանակի յուրաքանչյուր կետում վերցվում է վերջին n մոմերի կամ բարերի արժեքների գումարը: Օրինակ, եթե մենք ամենօրյա գծապատկերում ենք, ապա վերջին n օրվա ընդհանուր գնի արժեքը վերցվում է և բաժանվում n թվի վրա, որը թրեյդերը ինքնուրույն սահմանում է ցուցիչի կարգավորումներում:

BMetatrader 4 հարթակում SMA ցուցիչի ժամկետը գործնականում անսահմանափակ է, քանի որ այնտեղ առևտուրն իրականացվում է նաև երկարաժամկետ, այսինքն, մեծ ժամկետներում, որտեղ օպտիմալ շարժվող միջինը 200 կամ նույնիսկ ավելի ժամկետով: Երկուական ընտրանքների հարթակները սովորաբար ունեն սահմանափակում: Օրինակ, SMA ցուցիչը «Օլիմպիական առևտուրում» չի կարող կառուցվել 60-ից ավելի ժամկետով: Այս սահմանափակումը ոչ մի կերպ չի նվազեցնում առևտրի հնարավորությունները, քանի որ երկուական օպցիոններով թրեյդերների մեծ մասը առևտուր է անում կարճաժամկետ, իսկ n-ի ավելի մեծ արժեքը պարզապես կարիք չկա։

SMA ցուցիչի կարգավորումներում հնարավորություն կա նաև նշել գնային արժեքը, որով կհաշվարկվի ցուցանիշը։ Սա կարող է լինել բացման գինը, փակման գինը, միջին թվաբանականը կամ կշռված միջինը մոմերի կամ բարերի ժամանակաշրջանի համար: Փակման գինը առավել հաճախ օգտագործվում է առևտրում, քանի որ այն առանձնահատուկ նշանակություն ունի առևտրային որոշումներ կայացնելու համար:

Դեպքի պատմություն

SMA ցուցիչը առաջին անգամ հայտնվեց անցյալ դարի 60-ականներին և մեծ ժողովրդականություն ձեռք բերեց թրեյդերների կողմից, ինչը, անշուշտ, ձեռք է բերել այնպիսի հայտնի մարդկանց մեջ, ինչպիսիք են Ջեյմս Հերսթը և Ռիչարդ Դոնչյանը: Հենց վերջինիս է վերագրվում հեղինակային իրավունքը դեռ այն ժամանակ, երբ նա աշխատում էր ներդրումային հիմնադրամներում և սիրում էր առևտուր անել միջազգային արժութային շուկայում։ Ի դեպ, առևտրի կիրքը նրա մոտ առաջացել է Ջեսի Լիվերմորի «Բաժնետոմսերի սպեկուլյանտի հուշերը» հայտնի գիրքը կարդալուց հետո։ Եվ չնայած գիրքը գրվել է անցյալ դարասկզբին, այսօր շատ հաջողակ առևտրականներ խորհուրդ են տալիս կարդալ այն։առաջիններից մեկը։

Երբ Դոնչյանը, բազմաթիվ այլ թրեյդերների հետ միասին, 1929 թվականի ճգնաժամի ժամանակ առևտրի մեջ ջախջախիչ ֆիասկո կրեց, նա որոշեց վերանայել իր վերաբերմունքը առևտրի նկատմամբ և սկսեց մշակել առևտրային համակարգ՝ օգտագործելով ցուցանիշների վերլուծությունը: Եվ այս համակարգի հիմքը, որը կոչվում էր «տրենդ հետևող», հենց շարժվող միջիններն էին։

Ամբողջ աշխարհում հայտնի «կրիա» համակարգը հիմնված է նույն ցուցանիշի վրա, որը բերում է նույնիսկ չնչին, բայց կայուն շահույթ։ Ջեյմս Հերսթը նաև մշակել է իր սեփական շարժվող միջին առևտրային համակարգը: Դա նկարագրված է իր աշխատության մեջ, որը վերնագրված է «Կախարդական շուկայի ժամանակի վերադարձը ֆոնդային շուկաներում»:

Ինչ է տալիս SMA ցուցանիշը

Շարժվող միջինի հիմնական նպատակը շուկայի ընթացիկ միտումը պատկերացնելն է: Թվում է, թե միտումը կարելի է տեսնել առանց որևէ գծի. գինը բարձրանում է կամ իջնում, համապատասխանաբար, միտումը վեր կամ վար է: Բայց ամեն ինչ այնքան էլ պարզ չէ, և SMA-ն թույլ է տալիս ավելի ճշգրիտ որոշել գնի գտնվելու վայրը տվյալ պահին, ինչպես նաև հեշտացնում է որոշումների կայացումը: Ամենապարզ բանը, որը պետք է հաշվի առնել գծապատկերում շարժվող միջին ցուցանիշը դիտելիս, գնի դիրքն է ցուցիչի գծի նկատմամբ:

Օրինակ, երկարաժամկետ առևտրում տարածված է 200 ժամանակաշրջան ունեցող ցուցիչը, և եթե շաբաթական գծապատկերում գինը SMA200-ից բարձր է, ապա խորհուրդ է տրվում փնտրել գնումների մուտք դեպի շուկա: Եվ հակառակը։ Ամենօրյա աղյուսակում նման որոշումներ կայացնելու համար ավելի լավ է օգտագործել SMA-ն50 ժամանակահատված: Ընդհանուր առմամբ, շատ թրեյդերներ իրենք են ընտրում ցուցիչի ժամանակահատվածը տարբեր ակտիվների և տարբեր ժամկետների համար: Ամեն դեպքում, խորհուրդ չի տրվում օգտագործել այն իրական հաշվի առևտրում առանց ռազմավարության փորձարկման:

Որո՞նք են շարժվող միջին առևտրային ռազմավարությունները՝ հիմնված -ի վրա

Կան բազմաթիվ ռազմավարություններ, որոնք հիմնված են SMA ցուցանիշի վրա: Բայց բոլորն էլ ինչ-որ կերպ հանգում են երկու տարբերակի՝

• առևտուրը շարժվող միջինից հետընթացի վրա;
• Առևտրություն շարժվող միջինի բաշխմամբ:

Այս տարբերակներից յուրաքանչյուրը կարող է հարմարեցվել՝ կախված ժամանակաշրջանից, ժամկետից և այլն: Օրինակ, առևտուր անելու ամենապարզ ձևը առևտուր մտնելն է, երբ գինը հատում է գծապատկերի ցուցիչի գիծը: Եթե գինը հատում է գիծը ներքևից վեր, մենք գնում ենք Call տարբերակ և հակառակը: Խաչմերուկը համարվում է ավարտված, եթե մոմակալը կամ բարը փակվում է ցուցիչի գծի հետևում:

Կեղծ ազդանշաններ և ինչպես խուսափել դրանցից

Սակայն շարժվող միջիններով առևտուր անելիս շատ կեղծ ազդանշաններ միշտ կհայտնվեն: Դրանք զտելու համար ինչ-որ մեկը օգտագործում է մեկ այլ խմբի լրացուցիչ ցուցիչներ, ինչպիսիք են տատանվողները: Զտման մեկ այլ տարբերակ է սպասել, մինչև գինը ոչ միայն հատի ցուցիչի գիծը, այլև ամրագրվի նոր տեղում:

Քանի որ SMA ցուցիչը միտումի ցուցիչ է, այն սկսում է կեղծ ազդանշաններ տալ բնակարանի ժամանակ: Մենք սահմանում ենք հարթություն, երբ SMA գիծը հորիզոնական դիրք է գրավում կամ մոտ է դրան: Բնակարանն ավելի հեշտ է որոշել, թե երբ է միացվածՄեկ գծապատկերում օգտագործվում են տարբեր ժամանակաշրջաններով մի քանի ցուցիչներ: Եթե բոլոր տողերը համընկնում են, գինը մտնում է հարթություն, և անհնար է դառնում առևտուրը SMA-ի ընթերցումների հիման վրա:

Չնայած այն փաստին, որ կան շարժման վրա հիմնված ունիվերսալ ռազմավարություններ, դուք միշտ պետք է հիշեք մի պարզ կանոն. Որքան ճշգրիտ SMA ցուցանիշը կազմաձևվի որոշակի գործիքի և ժամկետի համար, այնքան ավելի լավ կլինեն առևտրի արդյունքները: Ահա երկուական օպցիոնների առևտրի SMA-ի վրա հիմնված ռազմավարությունների մի քանի օրինակներ

Առևտուր հետքայլով

Հաճախ ասում են, որ SMA գիծը դառնում է աջակցություն կամ դիմադրություն շուկայի զարգացման տարբեր փուլերում: Հենց այս պոստուլատն է կազմում հետադարձ առևտրի ռազմավարության հիմքը: Միևնույն ժամանակ, «աջակցություն» կամ «դիմադրություն» բառերը չպետք է բառացի ընկալվեն։ Փաստորեն, ոչ մի գիծ ի վիճակի չէ ազդել գների վարքագծի վրա, գնի վրա ազդում են թրեյդերները, ովքեր զանգվածաբար օգտագործում են ցուցիչի խորհուրդները: Այսպիսով, եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարելի է օգտագործել SMA ցուցիչը շարժվող գծից գնի վերադարձի վրա:

Ընտրեք SMA ժամանակահատվածը, որը հավասար է, օրինակ, 50-ի: 50-ժամանակաշրջանի ցուցիչը, որը հայտնի է թրեյդերների շրջանում, հավանաբար լավ արդյունքներ ցույց կտա շատ ժամանակաշրջաններում և գործիքներում: Մենք սպասում ենք, որ գինը մոտենա շարժվող միջինին և գործի կախված նրանից, թե ինչպես է այն իրեն պահում: Եթե մոմը չի ճեղքել գիծը, այլ փակվել է նույն կողմից, ապա մենք նայում ենք, թե որն է լինելու հաջորդ մոմը: Այն պետք է փակվի հակառակ ուղղությամբ: Սա, ամենայն հավանականությամբ, կնշանակի, որ գինը ցատկել է շարժվող միջինից և գնացհակառակ կողմը։

50 շրջանով շարժվող այս ռազմավարությունը լավ արդյունքներ է ցույց տալիս 15 րոպեանոց ժամանակահատվածում: Գործարքը կնքվում է առանցքային մոմը փակելուց հետո։ Ժամկետը 6 մոմ է, այսինքն՝ մեկուկես ժամ։ Ռազմավարության էական թերությունը հազվագյուտ ազդանշաններն են: Դուք կարող եք ավելացնել դրանց թիվը՝ միաժամանակ մի քանի ակտիվներով առևտուր անելով:

Երկու շարժվող միջին ռազմավարություն

Ժամանակաշրջանները կարող են ընտրվել ինքնուրույն յուրաքանչյուր ակտիվի համար: Բայց կան SMA ցուցիչներ երկուական օպցիոնների համար նման ժամանակահատվածներով, որոնք լավ արդյունքներ են ցույց տալիս տարբեր գործիքների վրա: Օրինակ՝ SMA 5-րդ և 25-րդ կետերով: Մենք գնում ենք Call տարբերակ, երբ SMA 5-ը հատում է SMA 25 գիծը ներքևից և հակառակը: Ժամկետը 4-6 մոմ: Հիշեցնում ենք ձեզ, որ ռազմավարությունը պետք է փորձարկվի դեմո հաշվի վրա, նախքան իրական առևտրին անցնելը:

Ռազմավարության թերությունը նույնն է, ինչ նախորդը. ազդանշանները հազվադեպ են հայտնվում: Երկուական ընտրանքների SMA ցուցիչի վրա հիմնված հետևյալ ռազմավարությունը, որը պահանջում է գծապատկերում չորս շարժվող միջիններ, չունի այս թերությունը:

4 SMA ռազմավարություն

Վերցրեք SMA-ն 5, 21, 55, 89 հատվածներով: Մենք դրանք նշում ենք գծապատկերում տարբեր գույներով: Եվ այստեղ երեք տեսակի ազդանշաններ կան.

• SMA5-ը հատում է SMA21-ը, զանգել կամ դնել տարբերակ՝ կախված խաչի ուղղությունից, ժամկետը լրանում է 1-2 մոմ;
• SMA21 հատում SMA55, պիտանելիության ժամկետը 4-6 մոմ;
• SMA55-ը հատում է SMA89-ի գործողության ժամկետըտարածվում է մինչև 24 մոմ:

Շարժվող միջինների վրա հիմնված բոլոր ռազմավարությունների համար ավելի լավ է ընտրել անկայուն ակտիվներ և առևտուր անել եվրոպական և ԱՄՆ-ի սկզբնական նստաշրջանների ընթացքում: