RSI ցուցիչ - ինչպե՞ս օգտագործել: Հրահանգներ, առաջարկություններ

2024 Հեղինակ: Howard Calhoun | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-17 10:30

Հարաբերական ուժի ինդեքսը թրեյդերների կողմից օգտագործվող ամենահայտնի ցուցիչներից մեկն է: Այն տեղեկատվություն է տրամադրում գծապատկերների վրա գների շարժի ուժգնության մասին, այստեղից էլ նրա անվանումը: Այսպիսով, որն է RSI ցուցանիշը: Ինչպե՞ս օգտագործել այն առևտրում: Ինչպե՞ս հասկանալ, թե ինչ է դա ցույց տալիս:

RSI ցուցանիշի նկարագրություն

Ստեղծված Ջ. Ուելս Ուայլդերի կողմից՝ հարաբերական ուժի ինդեքսը (RSI) իմպուլսի տատանիչ է, որը չափում է գների շարժի արագությունն ու փոփոխությունը: Ինդեքսը տատանվում է զրոյի և 100-ի միջև: Ավանդաբար, ըստ Ուայլդերի, RSI-ն ցույց է տալիս, որ շուկան գերգնված է, երբ այն գերազանցում է 70-ը և գերվաճառվում է, երբ այն ցածր է 30-ից: որոշեք միտումի ուժը:

Ուայլդերը գրել է այս ամենի մասին իր 1978 թվականի «Նոր հասկացություններ տեխնիկական առևտրային համակարգերում» գրքում: Պարաբոլիկ SAR-ի, անկայունության ինդեքսի, միջակայքի ինդեքսի և CSI ինդեքսի հետ միասին նա նկարագրել է RSI ցուցանիշը՝ ինչպես օգտագործել այն և ինչպես հաշվարկել այն: Մասնավորապես, հեղինակը հաշվի է առել հետևյալ գործոնները.

• բարձր և ցածր;
• տեխնիկական վերլուծության թվեր;
• ձախողված ճոճանակ;
• աջակցություն և դիմադրություն;
• տարբերություն.

Չնայած այն հանգամանքին, որ Ուայլդերի ցուցիչները շուտով կդառնան 40 տարեկան, նրանք անցել են ժամանակի փորձությունը և մինչև այսօր մնում են չափազանց հայտնի:

Հաշվարկ

Ցուցանիշը հաշվարկվում է բանաձևով. RSI=100 – 100/(1 + RS), որտեղ RS=միջին աճ/միջին անկում:

Հաշվարկը պարզեցնելու համար ինդեքսը բաժանվում է հիմնական բաղադրիչների՝ RS, միջին աճ և փոխարժեքի անկում։ Իր գրքում Ուայլդերն առաջարկել է ինդեքսը հաշվարկել 14 ժամանակաշրջանների հիման վրա։ Անկումներն արտահայտվում են ոչ թե բացասական, այլ դրական թվերով։

Նախ, հաշվարկվում են 14 շրջանի միջին աճն ու անկումը։

• միջին աճ=վերջին 14 ժամանակաշրջանների աճի գումարը / 14;
• միջին անկում=վերջին 14 շրջանի անկումների գումարը / 14.

Այնուհետև հաշվարկները հիմնված են նախորդ միջինների և ընթացիկ անկման կամ աճի վրա:

• միջին աճ=նախորդ միջին աճ x 13 + ընթացիկ աճ / 14;
• միջին անկում=նախորդ միջին անկում x 13 + ընթացիկ անկում / 14.

Այս հաշվարկման մեթոդը հարթեցման տեխնիկա է, որը նման է էքսպոնենցիալ շարժվող միջինին: Սա նաև նշանակում է, որ ինդեքսի արժեքները դառնում են ավելի ճշգրիտ, քանի որ հաշվարկային ժամանակահատվածը մեծանում է:

Ուայլդերի բանաձևը նորմալացնում է RS-ը և այն վերածում տատանվողի, որը տատանվում է զրոյի և 100-ի միջև: Իրականում, RS գծապատկերը ճիշտ նույն տեսքն ունի, ինչ RSI աղյուսակը: Նորմալացման քայլը հեշտացնում է ծայրահեղությունների հայտնաբերումը, քանի որ ինդեքսը գտնվում է նեղ միջակայքում:Հարաբերական ուժի ինդեքսը 0 է, երբ միջին շահույթը զրո է: 14 ժամանակաշրջանի RSI-ի դեպքում զրոյի արժեքը ցույց է տալիս, որ փոխարժեքը նվազում է բոլոր 14 ժամանակաշրջաններում: Աճ չի եղել. Ցուցանիշը 100 է, երբ միջին արժեզրկումը զրո է։ Սա նշանակում է, որ ցուցանիշն աճել է բոլոր 14 ժամանակահատվածներում։ Անկում չի եղել։

Հիմք ընդունելով հարաբերական ուժի ինդեքսը՝ ստոխաստիկ տատանվող Ստոխաստիկ RSI-ն հաշվարկվում է՝

StochRSI=(RSI - RSI ցածր) / (RSI բարձր - RSI ցածր)

Օսլիլատորը որոշակի ժամանակահատվածում փոխկապակցում է RSI մակարդակը իր նվազագույն և առավելագույն արժեքներին: RSI արժեքները փոխարժեքի արժեքների փոխարեն փոխարինվում են ստոխաստիկ օսլիլատորի բանաձևով: Այսպիսով, Stochastic RSI-ն ցուցիչ է` փոխարժեքի երկրորդ ածանցյալը: Զգալիորեն մեծացնում է ազդանշանների քանակը, ուստի դրա հետ մեկտեղ պետք է հաշվի առնել նաև տեխնիկական վերլուծության այլ գործիքներ։

RSI ցուցիչ. ինչպե՞ս օգտագործել այն:

Հարաբերական ուժի ցուցիչի համար նախատեսված ժամանակաշրջանների ստանդարտ թիվը 14 է, ինչը նշանակում է, որ այն գնահատում է վերջին 14 մոմերը կամ ժամանակային շրջանակները:

Ցուցանիշը համեմատում է միջին շահույթը միջին կորստի հետ և վերլուծում է, թե վերջին 14 մոմերից քանիսն են եղել աճային կամ անկումային, ինչպես նաև վերլուծում է յուրաքանչյուր մոմի չափը:

Օրինակ, եթե գնային բոլոր 14 մոմերը բուլշային են, ապա ինդեքսը 100 է, իսկ եթե բոլոր 14 մոմերը արժևոր են, ապա 0 (կամ գրեթե հավասար է 100-ի և 0-ի): Իսկ 50 ինդեքսը կնշանակի, որ անցյալի 7 մոմերը եղել են անկումային, 7-ը՝ աճային, իսկ միջին շահույթն ու վնասը հավասար են:

Օրինակ1. Ստորև ներկայացված սքրինշոթը ցույց է տալիս EUR/USD աղյուսակը: Սպիտակով ընդգծված տարածքը ներառում է վերջին 14 գնային մոմերը: Դրանցից 13-ը եղել են աճային և միայն 1-ը՝ անկումային, ինչը հանգեցրել է 85 արժեքի:

Օրինակ 2. Ստորև բերված սքրինշոթը ցույց է տալիս EUR/USD աղյուսակը և յուրաքանչյուրը 14 մոմից ընդգծված 3 հատվածներ՝ հասկանալու համար, թե ինչպես է հաշվարկվում Հարաբերական ուժի ինդեքսը:

• Առաջին հատվածը ընդգծում է 9 արջային մոմերի, 4 փոքր աճող մոմերի և 1 մոմակալի նախշի (doji) շատ արջային շրջանը: Այս ժամանակահատվածի RSI-ն 15 է, ինչը ազդարարում է շատ ուժեղ անկման փուլ:
• Երկրորդ բաժինը ներառում է 9 բուռն մոմեր և 5 հիմնականում փոքր արջային մոմեր: Այս ժամանակահատվածի ցուցանիշը 70 էր, ինչը ցույց է տալիս համեմատաբար ուժեղ աճի միտում:
• Երրորդ տարածքը ներառում է 6 բուռն մոմ, 8 անկումային մոմ և 1 դոջի, որի արդյունքում ինդեքսը կազմում է 34, ինչը ցույց է տալիս գնի չափավոր անկում:

Ինչպես տեսնում եք, 14 մոմերի վերլուծությունը բավականին ճշգրիտ համապատասխանում է այս ժամանակահատվածի RSI արժեքին: Այնուամենայնիվ, ցուցիչը օգտակար է նրանով, որ այն նվազեցնում է տվյալների մշակման համար պահանջվող ժամանակը, ինչպես նաև թույլ է տալիս խուսափել սխալներից շուկայի անկայուն վարքագծի ժամանակ:

Գերվաճառված և գերգնված

Հիմնական գաղափարն այն է, որ երբ հարաբերական ուժի ինդեքսը ցույց է տալիս շատ բարձր կամ շատ ցածր արժեքներ (70-ից ավելի կամ 30-ից պակաս), գինը ցույց է տալիս գերվաճառված կամ գերգնված: Բարձր ինդեքսը նշանակում է, որ աճի թիվըմոմերը գերակշռում էին արջառատների թվին։ Եվ քանի որ փոխարժեքը չի կարող անվերջ դրոշմել միայն աճող մոմեր, դուք չեք կարող ապավինել միայն RSI ցուցանիշի ընթերցումներին՝ որոշելու միտումի հակադարձումը:

Եթե վերջին 14 մոմերից 13-ը եղել են աճող, իսկ ինդեքսը 70-ից շատ բարձր է, ապա հավանական է, որ մոտ ապագայում ցուլերը նահանջեն, բայց ձեր կանխատեսումների մեջ չպետք է ամբողջությամբ ապավինեք RSI ցուցանիշին: Ստորև բերված սքրինշոթը ցույց է տալիս երկու ժամանակաշրջան, երբ այն մտել է գերվաճառված տարածք (30-ից պակաս) և այդպես է մնացել երկար ժամանակ: Առաջին ժամանակահատվածում գինը շարունակել է իջնել 16 օր, մինչև ինդեքսը վերադարձավ 30-ից բարձր, իսկ երկրորդ ժամանակահատվածում գինը շարունակեց իջնել 8 օր, երբ շուկան գերվաճառված էր։

Մինդերի ուժգնության ինդեքսի համար կանխադրված հաշվարկային ժամանակահատվածը 14 է, սակայն այն կարող է կրճատվել՝ ցուցիչի զգայունությունը բարձրացնելու համար կամ մեծացնել՝ նվազեցնելու համար: 10-օրյա RSI-ն ավելի արագ կհասնի գերգնման կամ գերվաճառքի մակարդակներին, քան 20-օրյա RSI-ն:

Շուկան համարվում է գերգնված, երբ RSI-ի արժեքը 70-ից բարձր է, և գերվաճառվում է, երբ այն 30-ից ցածր է: Այս ավանդական մակարդակները կարող են նաև ճշգրտվել՝ ավելի լավ բավարարելու անվտանգությունը կամ պահանջները: RSI-ի ցուցիչի կարգավորումը՝ գերգնումը մինչև 80-ի կամ գերվաճառքը 20-ի իջեցնելով, կնվազեցնի ազդանշանների հաճախականությունը: Կարճաժամկետ թրեյդերները երբեմն օգտագործում են 2-ժամանակաշրջանի RSI, որը թույլ է տալիս փնտրել 80-ից բարձր գնված և 20-ից ցածր գերվաճառք:

Հարաբերական ուժի ցուցիչը չի կարող օգտագործվել բացառապես հակադարձման հավանական կետերը որոշելու համար: Նանաև ցույց է տալիս շատ ուժեղ միտումներ, երբ այն երկար ժամանակ մնում է գերվաճառված կամ գերգնված գոտում:

Աջակցության և դիմադրության գծի ճեղքում

Ինչպես արդեն նշվեց, հարաբերական ուժի ինդեքսը թույլ է տալիս բացահայտել փոխարժեքի ուժեղ միտումները: Սա այն դարձնում է հիանալի գործիք առևտրի աջակցության և դիմադրության մակարդակների համար: Նկարը ցույց է տալիս EUR/USD աղյուսակը, իսկ սև հորիզոնական գիծը փոխարժեքի 1.20-ի հայտնի մակարդակն է, որը աջակցության և դիմադրության մակարդակն է:

Դուք կարող եք տեսնել, որ գինը մի քանի անգամ վերադարձավ 1, 2 մակարդակ: Առաջին անգամ RSI-ն ցույց տվեց 63 և 57 արժեքներ: Սա նշանակում էր, որ թեև միտումը բարձրացել էր, բայց դրա ուժը բավարար չէր: Հզոր դիմադրության մակարդակը հեշտ չէ կոտրել, այն հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է ուժեղ միտում:

Երկրորդ անգամ, երբ փոխարժեքը վերադարձավ դիմադրության մակարդակին, RSI-ը 71 էր, ինչը ցույց է տալիս բավականին ուժեղ աճի միտում, բայց դիմադրության մակարդակը կրկին պահպանվեց: Մինչև վերջին բաժինը, երբ RSI-ն ցույց տվեց 76 արժեք, դիմադրության մակարդակը հաղթահարվեց և RSI-ն բարձրացավ մինչև 85:

Ցուցանիշը կարող է ծառայել որպես դասընթացի ուժի քանակական գնահատման գործիք: Առևտրային ալգորիթմներ օգտագործող թրեյդերները նման տեղեկատվության խիստ կարիք ունեն, և հարաբերական ուժի ցուցիչը հարմար է:

RSI շեղում

Մեկ այլ ոլորտ, որտեղ օգտագործվում է RSI ցուցանիշը, շրջադարձային կետերի բացահայտման ռազմավարությունն է՝ փնտրելով տարաձայնություններ: Ազդանշաններայն տարաձայնությունները, որոնք առաջացնում է փոխարժեքը, հիմնականում չեն ապահովվում հիմքում ընկած գների դինամիկայով: Սա հաստատում է հետևյալը.

Սքրինշոթը ցույց է տալիս երկու ցածր մակարդակ: Առաջինի ժամանակ ցուցիչը 26 էր, իսկ այս պահին նախորդող գնային շարժումը ներառում էր 8 անկումային մոմ, 3 բուլղարական, 3 դոջի, փոխարժեքը իջել է ընդհանուր 1,45%-ով։ Երկրորդ ցածր մակարդակի ժամանակ RSI-ն ցույց տվեց 28-ի ավելի բարձր արժեք, իսկ գնի շարժումը ներառում էր 7 արժևոր մոմ, 5 բալիշ, 2 դոջի և փոխարժեքը կորցրեց ընդամենը 0,96%::

Չնայած փոխարժեքը կազմել է նոր, ավելի ցածր ցածր, ֆոնային դինամիկան այնքան էլ անկումային չէր, և երկրորդ հատվածը ուժեղ չէր: Եվ աղյուսակը հաստատում է դա։ Երկրորդ ցածրն ուներ ավելի բարձր ցուցանիշ (28 ընդդեմ 26-ի), թեև ընթացքը ցույց տվեց, որ արջերը կորցնում են ուժերը։ Դիվերգենցիան հաճախ փչանում է, կրկնակի դիվերգենցիան ավելի հուսալի է:

Դրական-բացասական հակադարձումներ

Էնդրյու Քարդվելը մշակել է հարաբերական ուժի ինդեքսի դրական-բացասական հակադարձումների համակարգ, որոնք հակառակն են անկման և աճի տարբերությունների: Ի տարբերություն Ուայլդերի, Քարդվելը անկումային դիվերգենցիաները համարում էր ցուլ շուկայի երևույթ: Այլ կերպ ասած, անկումային տարաձայնությունները ձևավորում են աճի միտում: Նմանապես, աճի շեղումները դիտվում են որպես արջի շուկայի երևույթներ և նվազման միտումի ցուցիչ:

Դրական հակադարձում տեղի է ունենում, երբ ցուցիչը դարձնում է ավելի ցածր, իսկ գինը՝ բարձր ցածր: Ցածր ցածրը գտնվում է ոչ թե գերվաճառված մակարդակի վրա, այլ ինչ-որ տեղ 30-ի և50.

Բացասական հակադարձումը դրականի հակառակն է: RSI-ն ավելի բարձր բարձր է դարձնում, բայց փոխարժեքը դառնում է ավելի ցածր բարձր: Կրկին, ավելի բարձրը սովորաբար գտնվում է գերգնման մակարդակից անմիջապես ցածր՝ 50-70:

Թրենդային ID

Հարաբերական ուժի ցուցիչը հակված է տատանվել 40-ից 90-ի միջև ցուլային շուկայում (վերընթաց միտում), 40-50 մակարդակները հանդես են գալիս որպես աջակցություն: Այս միջակայքերը կարող են տարբեր լինել՝ կախված RSI-ի պարամետրերից, միտումի ուժից և հիմքում ընկած ակտիվի անկայունությունից:

Մյուս կողմից, ցուցիչը տատանվում է 10-ից 60-ի միջև արջուկային շուկայում (նվազման միտում) 50-60 մակարդակներով որպես դիմադրություն:

Չհաջողվեց ճոճանակ

Ձախողված ճոճանակը, ըստ հեղինակի, մոտալուտ շրջադարձի ուժեղ նշան է։ Դա ազդանշան է, որը տալիս է RSI ցուցանիշը: Դրա նկարագրությունը հետևյալն է. Չհաջողված ճոճանակները կախված չեն ընթացքից: Այլ կերպ ասած, նրանք կենտրոնանում են բացառապես RSI ազդանշանների վրա և անտեսում են դիվերգենցիայի հայեցակարգը: Անհաջող ճոճանակ է ձևավորվում, երբ RSI-ն իջնում է 30-ից (գերվաճառված), բարձրանում է 30-ից բարձր, իջնում է մինչև 30-ը և այնուհետև խախտում է նախորդ առավելագույնը: Նպատակը գերվաճառքի մակարդակի հասնելն է, այնուհետև գերվաճառքի մակարդակից ավելի ցածր մակարդակի:

Անջող ձախողված ճոճանակը տեղի է ունենում, երբ ինդեքսը շարժվում է 70-ից բարձր, իջնում է, հետ է գնում, իջնում է 70-ից և այնուհետև խախտում է նախորդ նվազագույնը: Նպատակը մակարդակն էգերգնված, ապա ավելի ցածր՝ գերգնման մակարդակից ցածր:

Դրույքաչափն ավելի կարևոր է, քան ցուցանիշը

Ունիվերսալ իմպուլս oscillator RSI ցուցիչ - ժամանակի փորձարկված արդյունավետություն: Չնայած շուկաների անկայունությանը, RSI-ն այսօր մնում է նույնքան արդիական, որքան Ուայլդերի օրերում: Սակայն ժամանակը որոշակի ճշգրտումներ է արել: Չնայած Ուայլդերը գերգնումը համարում էր հակադարձման պայման, պարզվեց, որ դա կարող է ուժի նշան լինել: Արջերի շեղումը դեռ լավ ազդանշաններ է տալիս, սակայն թրեյդերները պետք է զգույշ լինեն ուժեղ միտումների ժամանակ, երբ դա նորմալ է: Թեև դրական և բացասական հակադարձումների հայեցակարգը որոշակիորեն խաթարում է Ուայլդերի մեկնաբանությունը, դրա տրամաբանությունն իմաստ ունի, և ինքը՝ Ուայլդերը, դժվար թե հրաժարվեր ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել գնային գործողություններին: Դրական և բացասական հակադարձումները առաջին հերթին դնում են գների միտումը, իսկ ինդեքսը երկրորդում, ինչպես և պետք է լինի: RSI ցուցանիշը նպաստում է անկումային և աճային տարաձայնություններին: Ինչպես օգտագործել այս գործիքները, կախված է վաճառողից:

RSI ցուցիչը ունիվերսալ գործիք է միտումի ուժը որոշելու, հակադարձ կետերի կամ աջակցության և դիմադրության գծերի ճեղքման համար: Եվ չնայած դրա արժեքը կարելի է հեշտությամբ կանխատեսել՝ նայելով վերջին 14 մոմերին, գնային գծապատկերների վրա RSI նկարելը կայունություն և վստահություն կհաղորդի առևտրին: Քանակականացնելով փոխարժեքի ուժը, դրա թարգմանությունը մեկնաբանելի թվերի թույլ կտա ձեզ ավելի արդյունավետ առևտրային որոշումներ կայացնել և խուսափել գուշակություններից և սուբյեկտիվ մեկնաբանություններից: