Արժութային զույգերի հարաբերակցությունը միմյանց հետ

2024 Հեղինակ: Howard Calhoun | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-17 10:30

Ակտիվները, որոնք օգտագործվում են ֆինանսական շուկայում առևտրի համար, ունեն հիմնարար հարաբերություններ: Սա լավագույնս երևում է Forex-ի և այլ ֆինանսական շուկաների թրեյդերների կողմից: Առևտրային պատուհանում տեղադրված ակտիվները հետևում են միմյանց շարժումներին: Եվրոյի գոտում աշխատաշուկայի վատթարացման մասին լուրերի հրապարակմամբ՝ EUR/USD զույգը կսկսի անկում ապրել, որին հաջորդում է GBP/USD, բայց ավելի փոքր չափով: Չնայած Մեծ Բրիտանիան քվեարկեց Եվրամիությունից դուրս գալու օգտին, այն դեռևս մեծապես կախված է դրանից:

Սահմանում

Հարաբերակցությունը տերմին է, որը վերաբերում է տվյալների շարքերի միջև փոփոխության միտումին: Մի շուկայի փոփոխություններն ազդում են մյուսի դինամիկայի վրա: Հետևաբար, առևտուր անելիս թրեյդերները հաճախ օգտագործում են արժութային զույգի հարաբերակցության ցուցանիշը:

Դիտումներ

Արժութային զույգերի հարաբերակցությունը կարող է լինել սահող և ուղղակի: Առաջինն ավելի ճշգրիտ արդյունքներ է տալիս։ Ուղղակի հարաբերակցության դեպքում երկու ցուցանիշներն էլ շարժվում են սինխրոն, իսկ հակառակի դեպքում՝ հակառակ ուղղություններով։

Եկեք դիտարկենք իրավիճակը երկու արժութային զույգերի՝ USD/CHF և EUR/USD առևտրի օրինակով:Թրեյդերը առևտուր է անում ԱՄՆ դոլար/CHF գործիքով: Եթե տեխնիկական վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ երկու ցուցանիշների միջև կա ուղիղ կապ, ապա կարող եք դիրքեր բացել տարբեր ուղղություններով։ Հարաբերությունների իմացությունը նվազեցնում է պատահական ազդանշանների քանակը: Բայց հուսալի արդյունքների կարելի է հասնել միայն մեծ քանակությամբ տվյալների հետ աշխատելու դեպքում: Արտարժույթի զույգերի շարժվող կամ հակադարձ հարաբերակցությունը ժամանակին ցուցադրվում է տեղաշարժված տվյալների հավաքածուի վրա: ԱՄՆ դոլար/CHF փոխարժեքի փոփոխությունն այսօր արտացոլում է EUR/USD զույգի շարժը ապագայում: Որքան ավելի մանրամասն տեղեկատվությունը, այնքան ավելի հեշտ է դրա վրա ռազմավարություն կառուցելը:

Տվյալների վերլուծություն

Դուք կարող եք հաշվարկել արժութային զույգերի հարաբերակցությունը ինտերնետից կամ Excel-ում ներբեռնված հատուկ ծրագրի միջոցով: Ներկառուցված «CORREL» ֆունկցիան արտացոլում է տվյալների երկու հավաքածուների փոխհարաբերությունները: Ուղղակի հարաբերակցությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել տվյալներ՝ վերցված մի ժամանակաշրջանից (օրինակ՝ 2013թ.), իսկ հակառակի համար՝ տարբեր (2013 և 2014թթ.): Առաջին դեպքում ցուցիչի արժեքը պետք է մոտ լինի «+1»-ին, իսկ երկրորդում՝ «-1»-ին: Ցուցանիշի «0» արժեքը ցույց է տալիս, որ տվյալների միջև որևէ կապ չկա:

Հարաբերությունները կայուն չեն, քանի որ շուկան փոխվում է: Ավելի դժվար է հակադարձ հարաբերակցություն գտնելը: Օրինակ, ոսկու գինն ամենից հաճախ գերազանցում է GBP/USD-ին: Այս զույգի հարաբերությունները պետք է հաշվարկվեն գրեթե յուրաքանչյուր առևտրային օրվա համար: Որոշ զույգեր շարժվում են տարբեր ուղղություններով, մյուսները շարժվում են նույն ուղղությամբ, բայց ժամանակի ուշացումով, իսկ մյուսներն ամբողջությամբ կրկնօրինակում են միմյանց։ Ավելի լավ է ամիսը մեկ անգամ հետևել շարժման դինամիկային կամքառորդ.

Կիրառել հարաբերակցություն

Թրեյդերները փորձում են խուսափել դիրքերից, որոնք հավասարակշռում են միմյանց միևնույն ժամանակաշրջանում: Օրինակ, թրեյդերը որոշում է աշխատել USD/CHF և EUR/USD զույգերի հետ, որոնք ունեն հակադարձ հարաբերություններ: Երբ USD/CHF-ը սկսի էժանանալ, EUR/USD-ը կբարձրանա:

Ավելի լավ է հրաժարվել նման համակցություններից։ Առաջին կայքից ստացված շահույթը չի կարող ծածկել վնասը: Առևտրային ռազմավարությունը պետք է հիմնված լինի մի շարք տվյալների վրա, որոնք ունեն անմիջական հարաբերություններ:

Ֆինանսական շուկաներում կան մի քանի արժույթներ, որոնք ուղղակիորեն կապված են դոլարի հետ՝ AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD և EUR/USD: Արժութային զույգերի միջև փոխհարաբերություններին հետևելը օգնում է նվազեցնել կորստի ռիսկը և ժամանակին վերահղել ներդրումները դեպի այլ ակտիվներ:

Արժութային զույգի հարաբերակցության ռազմավարություն

Գրաալ գոյություն չունի ֆինանսական շուկայում. Ոչ մի ռազմավարություն միշտ ձեռնտու չի լինի։ Նույնիսկ եթե այն հիմնված է արժութային զույգերի հարաբերակցության վրա։ Բայց կարճաժամկետ հեռանկարում ուղղակի հարաբերությունների վրա հիմնված առևտուրը հնարավոր է: Դուք միայն պետք է գտնեք ակտիվներ, որոնք ունեն հարաբերակցության բարձր աստիճան (0,8-ից) վերջին տարվա համար: Զույգ առևտրի էությունը արժութային զույգերի հարաբերակցության ցուցիչի միջոցով գների առավելագույն շեղման կետեր գտնելն է, ավելի թանկ ակտիվը վաճառելը և ավելի էժանը գնելը:

Ռազմավարության առավելությունները

Զույգ առևտրի ռազմավարության հիմնական առավելությունը ավանդի վրա բեռի բացակայությունն է: Փոխկապակցված զույգերից մեկի վնասները ծածկվելու են մյուսից ստացված շահույթով: Այս ռազմավարությունը նույնպեսկոչվում է հեջավորում, քանի որ երկրորդ առևտուրը հակառակ է առաջինին:

Երկրորդ առավելությունն այն է, որ հիմնարար կամ տեխնիկական վերլուծության կարիք չկա: Միայն անհրաժեշտ է որոշել զույգերի առավելագույն տարբերությունը և չշեղվել գների քաոսային շարժումից: Բայց սա նաև ռազմավարության հիմնական թերությունն է։ Արժութային զույգերի հարաբերակցությունը անընդհատ չի շարունակվի։ Դրա տևողությունը հնարավոր չէ որոշել։

Արժութային զույգի հարաբերակցության ցուցիչ MT4-ի համար

Forex առևտուրը սովորաբար իրականացվում է հատուկ հարթակի միջոցով։ Ամենից հաճախ դա MT4 է, ավելի քիչ հաճախ MT5: Ընտրված ռազմավարության համաձայն աշխատելու համար հարթակի վրա տեղադրվում է հատուկ ցուցիչ, որը միմյանց վրա է դնում արժութային զույգերի գծապատկերները։

Հատուկ զույգ առևտրի համար կարող եք օգտագործել OverLayChart ցուցիչը: Դրա օգնությամբ դուք կարող եք որոշել փոխկապակցված արժութային զույգերը գծապատկերներից: Գործողության սկզբունքը հետևյալն է. Պլատֆորմի պատուհանում դուք պետք է բացեք ցանկացած ակտիվի գծապատկեր, օրինակ՝ EUR/USD, և դրան կցեք OverLayChart: Կարգավորումների պատուհանում SubSymbol պարամետրում մուտքագրեք փոխկապակցված ակտիվի անունը, օրինակ՝ GBP/USD և ընտրեք երկրորդ ակտիվի գծերի գույնը: Եթե պարամետրերի միջև փոխհարաբերությունը հակադարձ է, ապա ցուցիչի կարգավորումների պատուհանում սահմանեք «Mirroring» պարամետրը «true», իսկ եթե կապը ուղիղ է՝ «false»:

Ցուցանիշը գործարկելուց հետո մեկի փոխարեն մեկ պատուհանում կհայտնվի երկու գծապատկեր: Դուք կարող եք աշխատել նրանց հետ այնպես, ինչպես սովորական գծապատկերով. փոխել գույնը, ժամկետը, մասշտաբը:

Սցենարներառևտրի համար

Ինդիկատորներից բացի, դուք կարող եք նաև օգտագործել Փորձագետ խորհրդատուներ և սցենարներ՝ թրեյդերներին օգնելու համար: Նախկինում քննարկված ռազմավարության վրա աշխատելու համար կարող եք օգտագործել Correlations script-ը, որը հեշտացնում է փոխկապակցված գործիքներ գտնելը: Կարգավորումներում դուք պետք է սահմանեք՝

• StartTime – այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում ծրագիրը կփնտրի փոխկապակցված գործիքներ:
• Վարկանիշ - հարաբերությունների տեսակ:

Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է ուղղակի կապ գտնել ակտիվների միջև, ծրագիրը կհաշվարկի Պիրսոնի գործակիցը: Հակադարձ կապը որոշելու համար հաշվարկվում է Սփիրմանի գործակիցը։ Որքան թույլ է հարաբերությունը, այնքան ցուցանիշի հաշվարկված արժեքը մոտենում է «0»-ին։

Ծրագիրը գործարկելուց հետո հարաբերությունները որոնվում են Market Watch-ում նշված բոլոր գործիքների համար: Գործընթացը ինքնին կարելի է դիտարկել էկրանի ձախ անկյունում: Հենց որ հայտնաբերվի միմյանց արժութային զույգերի հարաբերակցությունը, դրանք կգրվեն տերմինալի մատյանում: Նույնիսկ եթե նրա աշխատանքը ընդհատվի, գրառումները կպահպանվեն։ Աշխատանքի ավարտից հետո գեներացվում է Correlations.txt ֆայլը, որը ցուցադրում է արդյունքները։ Նախքան սկրիպտը գործարկելը, դուք պետք է ներբեռնեք բոլոր ակտիվների գնանշումների պատմությունը, որոնք կվերլուծվեն:

Առևտրի ալգորիթմ

Ինչպե՞ս է գործնականում կիրառվում արժութային զույգերի հարաբերակցության ռազմավարությունը: Առաջին հերթին, դուք պետք է որոշեք առևտրի մուտքերը, այսինքն ՝ գծապատկերում գտնեք զույգերը, որոնք ամենից շատ են շեղվել միմյանցից և հաշվարկեք այս անհամապատասխանության կետերի քանակը: Հաջորդը, դուք պետք է որոշեք միջինըայս շեղումների նշանակությունը։ Դրանք կօգտագործվեն արժութային զույգերի հարաբերակցությունը հաշվարկելու համար։ Օրինակ, ակտիվների միջին տարբերությունը 80 միավոր է: Սա նշանակում է, որ հաջորդ առևտուրը պետք է բացվի, երբ դիվերգենցիան հասնի 70-80 կետի:

Ոչ ոք չի կարող կանխատեսել, թե ինչպես կշարժվի շուկան ապագայում։ Նկարագրված նախնական վերլուծությունը կօգնի խուսափել գործարքների կորուստից։

Առևտրի կանոնները հետևյալն են. Հաշվարկված անհամապատասխանությանը հասնելուց հետո պետք է բացել միանգամից երկու գործարք: Ավելի թանկ ակտիվը (այն, որը գտնվում է գծապատկերի վերևում) պետք է վաճառվի, և գնվի էժան ակտիվ: Դուք պետք է դուրս գաք գործարքներից, հենց որ գծապատկերները հատվեն զրոյական կետում:

Այս ռազմավարությունը կարող է կիրառվել 5 րոպեից մինչև մեկ ժամ տևողությամբ: Որքան մեծ լինի ժամանակի տարբերությունը, այնքան քիչ ազդանշաններ կլինեն, և այնքան մեծ կլինի մեկ առևտրի շահույթը:

Ապահովագրություն

Այս առևտրային ռազմավարությունը, որը հիմնված է արժութային զույգերի հարաբերակցության վրա, չի ներառում ստոպ-կորուստների օգտագործում կամ շահույթ վերցնելը: Բայց դուք կարող եք ապահովագրել ձեզ հետագա տարաձայնությունների կորուստներից՝ օգտագործելով սպասող պատվերները: Օրինակ, թրեյդերը դիրք է բացել եվրո/ԱՄՆ դոլար գնելու համար, երբ տարբերությունը հասնում է 80 կետի: Նախնական վերլուծության արդյունքները ցույց են տվել, որ զույգերի միջև առավելագույն տարբերությունը 110 միավոր է։ Հետևաբար, դուք կարող եք անմիջապես բացել ակտիվի վաճառքի առկախ պատվեր, երբ հասնում է 100 միավորի անհամապատասխանության: Նույնը պետք է արվի ավելի էժան զույգի համար: Բացեք ակտիվ գնելու պատվեր, երբ հասնեք 100 միավորի տարբերություն:

Հարաբերակցություն օպցիոնների առևտրում

Առևտրի այս տեսակը շատ նման է «Forex»-ին, բայց ունի իր առանձնահատկությունները։

Եթե հարաբերակցության գործակիցը մոտ է «+1»-ին, ապա մի ուղղությամբ գործարքներ չեն կարող կնքվել։ Շուկայում բացասական փոփոխությունների դեպքում թրեյդերը կրկնակի վնաս կստանա։ Եթե գործակցի արժեքը «-1» է, ապա նույն պատճառով չպետք է գործարքներ բացել տարբեր ուղղություններով։ Հարաբերությունների վրա առևտրի առանձնահատկությունները պետք է լավ օգտագործվեն: Այսինքն՝ ռիսկերը հեջավորելու համար դրական հարաբերակցությամբ գործարքներ կնքել տարբեր ուղղորդված դիրքերի վրա։ Նույնիսկ եթե մեկ գործիքը վնաս է հասցնում, երկրորդը երաշխավորում է շահութաբեր ելք։

Օրինակ. թրեյդերը գործարք է կնքել AUD/USD գնելու համար: Գինը սկսեց իջնել. Այս դեպքում դուք պետք է գործարք կնքեք NZD/USD փոխկապակցված զույգի վաճառքի համար: Երկրորդ ակտիվից ստացված շահույթը կփակի առաջինի վնասը:

Արժութային զույգերի հարաբերակցության վրա հիմնված երկուական տարբերակներն ունեն իրենց առանձնահատկությունները: Ի տարբերություն Forex-ի, նրանց վրա առկախ պատվեր չի կարող դրվել: Այսինքն՝ դուք ստիպված կլինեք հետևել փոփոխություններին առցանց և ձեռքով դադարեցնել գործարքը։

Առևտրի երկրորդ հատկանիշը գալիս է առաջինից: Երկուական ընտրանքների առևտուր բացելիս դուք պետք է անմիջապես նշեք դրա ժամկետը: Հետևաբար, անհրաժեշտ է իրականացնել առևտրային ռազմավարության նախնական թեստավորում դեմո հաշվի կամ գծապատկերների պատմության վրա:

Ակտիվներ առևտրի համար

Համացանցում կարող եք գտնել աղյուսակներ, որոնք ներկայացնում են հաշվարկված հարաբերակցության արժեքները բոլոր հայտնիների համարգործիքներ. Արժութային զույգերի մոտ «+1»-ին մոտ գործակցի արժեքը դիտվում է AUD/USD և AUD/NZD, AUD/JPY և AUD/CHF, AUD/CAD և AUD/SGD, ինչպես նաև AUD/USD և NZD/USD:, GBP/USD և EUR/USD և այլն: Բոլոր ակտիվները, որոնք ունեն նույն արժույթը առաջին կամ երկրորդ տեղում, փոխկապակցված են:

Ապրանքների մեջ դրական հարաբերակցություն է նկատվում էներգակիրների (ՆԱՎԹ և ԳԱԶ) և մետաղների (ՈՍԿԻ և ԱՐԾԱԹ) գծով։ Բաժնետոմսերի համար այս սկզբունքը վերաբերում է նույն ոլորտի ընկերությունների բաժնետոմսերին (ինչպիսիք են IBM-ը և Microsoft-ը):

Եզրակացություն

Արժութային զույգերի հարաբերակցությունը տեղի է ունենում, երբ ակտիվների շարժը փոխկապակցված է: Այն կարող է լինել միակողմանի, բազմակողմ կամ զուգահեռ: Գների ցանկացած փոփոխություն հիմնված է տնտեսական մեկնաբանության վրա: Ֆինանսական շուկաներում առևտրում հարաբերակցությունը կարող է օգտագործվել առևտրի մուտքի և ելքի կետերը գտնելու համար:

Ռազմավարության էությունը, որը հիմնված է հարաբերակցության վրա, հետևյալն է. միակողմանի ակտիվների վրա պետք է գործարքներ կնքել տարբեր ուղղություններով, իսկ բազմակողմ ակտիվների վրա՝ մեկում: Միայն այս դեպքում կարող եք խուսափել կրկնակի կորուստներից և շահույթ ստանալ։

Հեջավորումը պարտադիր չէ, սակայն յուրաքանչյուր թրեյդեր պետք է իմանա առևտրի հիմնական կանոնները: